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期权看涨策略延续 做好止损

etfjijin.com2016年04月12日 09:02:38 来源:中国证券报 字号: T | T

  【ETF基金要闻】1、山东标金:白银大幅上扬 短期面临压力;2、黄金实物需求的双重压力:央行买盘和ETF增量下降;3、德国商业银行:资金继续流入白银ETF基金;4、ETF基础套利策略;5、期权看涨策略延续 做好止损;6、印度黄金ETF连续三个财年流出 上财年流出90亿卢比;7、未来属于ETF:全球ETF旗下资金超三万亿美元;8、国际黄金、白银ETF最新持仓更新(2016-04-11)(ETF基金网)



  伴随着标的50ETF价格上扬,昨日50ETF认购期权走高,认沽期权下跌。截至收盘,平值期权方面,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”收盘报0.0450元,上涨0.0044元或10.84%;4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”收盘报0.0464元,下跌0.0149元或24.31%。

  成交方面,周一期权成交继续保持增长,单日成交210250张,较上一个交易日增加3411张,增幅为1.65%。其中,认购、认沽期权分别成交117857张、92393张。期权成交量认沽认购比(PC Ratio)为0.78,上一交易日为0.86。PC Ratio 有所下降,反映出投资者对于50ETF价格走高有一定期待。持仓方面,期权持仓总量增加1.53%至630176张。成交量/持仓量比值为33.36%。

  波动率方面,认购认沽期权两者隐含波动率继续保持趋同。截至收盘,4月平值认购合约“50ETF购4月2150”隐含波动率为25.44%;4月平值认沽合约“50ETF沽4月2150”隐含波动率为23.98%。

  光大期货期权部张毅表示,周一沪深两市出现走高行情,可能说明50ETF在2.10点一线的支撑力度仍存。看涨策略延续,同时也做好坚持原定的止损计划的各项准备工作。根据原定期权交易计划,遵守相应的止损止赢方案。若收盘价在2.10点下方,则原来短期看涨50ETF的预期可能就与市场实际表现不相符,则根据原定的止损计划平仓离场。



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